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长期资本视角下的资产配置模型构建

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

研究背景与缘起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

核心价值与学术意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

文献梳理与理论溯源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、资产配置的理论基石．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

现代投资组合理论的演进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

长期资本运作的底层逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

宏观经济周期与市场规律．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

三、宏观环境与市场扫描．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

宏观经济形势研判．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

长周期经济波动特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

影响资产收益的关键变量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．