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2026年金融风险管理师(FRR)金融风险管理案例分析考试题目及答案

单选题（每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，错选、不选均不得分）

1.2025年3月，某商业银行对公贷款组合违约概率（PD）为1.2%，违约损失率（LGD）为45%，违约风险暴露（EAD）为80亿元。若该组合被监管当局划入“次级”档，则按巴塞尔Ⅲ框架下信用风险内部评级法（IRB）计算，该档风险加权资产（RWA）最接近

A.28.8亿元?B.36.0亿元?C.43.2亿元?D.54.0亿元

答案：C

解析：RWA=EAD×LGD×12.5×K，K为监管给定次级档系数1.2；RWA=80×0.45×12.5×1.2=43.2亿元。

2.在2025年12月的市场风险压力测试中，某交易账簿利率上升200bp，信用利差扩大250bp，股票指数下跌30%，美元对人民币升值8%。根据FRTB框架，对“非流动性”组合采用预期尾部损失（ES）模型，置信水平97.5%，持有期10天。若历史模拟显示ES为1.8亿元，则该组合最低市场风险资本要求为

A.1.8亿元?B.2.25亿元?C.3.6亿元?D.4.5亿元

答案：B

解析：FRTB规定ES需乘以监管乘数1.25，1.8×1.25=2.25亿元。

3.2026年1月，某基金公司使用Copula模型度量偏股混合型基金的尾部依赖。若选用t-Copula，自由度