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2021AI建模配套时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种模型不属于时间序列的基本模型？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.SVM模型

2.时间序列的平稳性是指其统计特性不随（）变化。

A.时间

B.样本量

C.观测值

D.频率

3.对于AR(p)模型，其自相关函数具有（）。

A.拖尾性

B.截尾性

C.周期性

D.无规律性

4.若时间序列的自相关函数和偏自相关函数都呈现拖尾现象，则该序列适合用（）模型拟合。

A.AR

B.MA

C.ARMA

D.以上都不对

5.时间序列的差分运算主要用于（）。

A.消除趋势

B.消除季节性

C.消除噪声

D.以上都是

6.在ARIMA(p,d,q)模型中，d表示（）。

A.自回归阶数

B.移动平均阶数

C.差分阶数

D.以上都不对

7.以下哪种方法不是时间序列的预测方法？

A.指数平滑法

B.灰色预测法

C.主成分分析法

D.神经网络法

8.时间序列的季节性是指序列取值随（）的周期性变化。

A.时间

B.季节

C.频率

D.样本量

9.对于MA(q)模型，其偏自相关函数具有（）。

A.拖尾性

B.截尾性

C.周期性

D.无规律性

10.时间序列的白噪声检验通常使用（）。

A.自相关检