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2026全新版最后冲刺金融风险管理师模拟考试复习笔记题库含答案

一、市场风险测量与管理(总分：100分)

1.选择题(每题2分，共20分)

1.以下哪项不是VaR(风险价值)的主要特点？

A.单一数值风险度量

B.依赖于概率分布假设

C.考虑了尾部风险

D.提供了特定置信水平下的最大损失

2.在计算投资组合的VaR时，以下哪种方法不需要假设收益率服从正态分布？

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.方差-协方差法

3.以下哪项是对压力测试的正确描述？

A.压力测试只关注极端市场条件下的风险暴露

B.压力测试通常使用历史数据，不考虑未来可能发生但未在历史中出现的事件

C.压力测试结果可以直接用于计算监管资本要求

D.压力测试可以完全替代VaR作为风险度量工具

4.以下关于风险调整后绩效评估(RAROC)的表述，哪项是正确的？

A.RAROC等于资本回报率除以风险价值

B.RAROC越高，说明单位风险带来的回报越低

C.RAROC可以帮助金融机构在风险和回报之间做出平衡决策

D.RAROC只适用于评估市场风险，不适用于信用风险

5.在计算VaR时，以下哪种方法对历史数据的依赖性最强？

A.参数法

B.历史模拟法