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2026年投资经理《投资分析》模拟卷

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是有效市场假说的基本假设？

A.市场信息是公开且免费的

B.投资者都是理性的

C.投资者可以无成本地交易

D.市场参与者具有相同的市场信息

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是：

A.资产的预期收益率

B.资产的系统性风险

C.资产的个别风险

D.市场的无风险利率

3.以下哪种投资策略属于被动投资策略？

A.积极选股

B.指数基金

C.价值投资

D.动态投资组合调整

4.下列哪一项是技术分析的主要工具？

A.财务报表分析

B.移动平均线

C.公司基本面分析

D.资产负债率

5.在投资组合管理中，分散化原则的主要目的是：

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的交易成本

6.以下哪种金融工具属于衍生品？

A.股票

B.债券

C.期货合约

D.现货交易

7.在投资分析中，以下哪一项是定性分析的主要方法？

A.统计分析

B.比率分析

C.案例研究

D.回归分析

8.以下哪种投资策略属于趋势跟踪策略？

A.均值回归

B.动量策略

C.高低点交易

D.套利交易

9.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价（RiskParity）的核心原则？