2026金融风险管理师 FRM 一级风险模型验证含解析.docxVIP

2026金融风险管理师FRM一级风险模型验证含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案）

1.根据DoaneSiegel提出的模型验证流程，验证工作的第一步通常是：

A.选择并执行具体的统计检验方法。

B.对模型产生的预测结果与实际观察数据进行匹配。

C.明确模型验证的目标、范围和关键风险指标。

D.编写详细的验证报告，记录发现和结论。

2.在对信用风险模型的区分能力进行验证时，如果模型未能有效区分低违约概率和高违约概率的借款人，以下哪个指标可能异常？

A.模型预测的违约概率（PD）与实际违约发生率的一致性。

B.模型预测的违约损失率（LGD）与实际LGD的比率。

C.模型中不同风险等级借款人的实际违约损失率（EL）差异。

D.模型校准后，区分函数（如Logit模型中的Z-score）的系数显著性。

3.在VaR模型的回溯测试（Back-testing）中，计算预期失败频率（ExpectedFailures,EF）时，假设在N个测试期中发生了k次VaR突破，若采用99%的置信水平，则EF的估计值通常为：

A.k/N。

B.N*(1-0.99)。

C.k*0.9