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2026年金融风险管理师FRM一级答题策略含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、以下关于FRM一级考试描述正确的是：

1.FRM一级考试主要考察考生对金融风险管理理论的理解。

2.FRM一级考试中，PartI和PartII的分数占比通常是7:3。

3.FRM一级考试的通过标准是两个部分都达到至少50%的分数。

4.FRM一级考试大纲每隔几年会进行一次重大修订。

5.FRM一级考试允许考生在一天内完成两个部分的考试。

二、以下关于风险价值（VaR）描述正确的是：

6.VaR衡量的是投资组合在持有期内的最大潜在损失金额。

7.历史模拟法VaR计算的结果不受分布假设的影响。

8.VaR的缺陷在于它没有考虑“肥尾”效应，即极端市场波动事件。

9.标准正态分布VaR可以通过投资组合的日收益率标准差乘以相应的置信水平下的Z值来计算。

10.超额损失（ES）可以被视为VaR的“尾部风险”，提供了比VaR更全面的风险度量。

三、以下关于流动性风险描述正确的是：

11.流动性风险是指金融机构无法以合理价格快速买卖资产的风险。

12.市场流动性风险主要源于交易量不足导致无法及时成交。

13.机构流动性风险主要源于自身资产负债期限错配。

14.提高资产变现能力是管理流动性风险的重要手段之一