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2026FRM一级信用风险管理实务含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪项不属于广义信用风险的定义范畴？

A.借款人无法按时足额偿还贷款本息的风险。

B.交易对手未能履行合约义务导致损失的风险。

C.金融机构因内部流程、人员、系统失误导致损失的风险。

D.金融市场剧烈波动导致证券投资组合价值下降的风险。

2.在信用风险管理的框架中，识别风险是指？

A.建立计量模型来量化风险暴露。

B.评估风险事件发生的可能性和潜在损失大小。

C.确定风险偏好和风险容忍度。

D.识别出可能引起或加剧企业信用风险暴露的业务活动、交易对手或事件。

3.以下关于信用评分模型和违约概率（PD）的说法，哪项是错误的？

A.信用评分模型通常输出一个分数，需要转换函数将其转化为PD。

B.PD是衡量借款人在未来特定时期内发生违约的绝对概率。

C.信用评分模型主要基于借款人的信用历史和财务状况等定性或定量信息。

D.PD是信用风险模型的核心输出，直接用于计算预期损失（EL）。

4.在内部评级法（IRB）框架下，用于计算风险加权资产（RWA）的损失给定距离（LGD）通常是根据什么来估计的？