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2026年金融分析师：金融衍生品定价模型与策略题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者购买了一份欧式看涨期权，标的股票当前价格为50元，执行价格为55元，期权费为3元。若到期时股票价格为60元，该投资者的净收益为多少元？

A.2元

B.5元

C.8元

D.10元

2.Black-Scholes模型适用于哪种类型的期权？

A.美式期权

B.欧式期权

C.巴林期权

D.预期期权

3.某公司发行了一份利率互换合约，约定支付固定利率6%，收取浮动利率（基于LIBOR），期限为5年。若当前LIBOR为4%，该公司的净利息支付为多少？

A.2%

B.4%

C.6%

D.10%

4.Vega指标衡量的是什么？

A.期权价格对波动率的敏感度

B.期权价格对利率的敏感度

C.期权价格对股票价格的敏感度

D.期权价格对时间的敏感度

5.某投资者购买了一份看跌期权，标的资产当前价格为100元，执行价格为90元，期权费为5元。若到期时资产价格为85元，该投资者的净收益为多少元？

A.5元

B.10元

C.15元

D.20元

6.Gamma风险通常与哪种策略相关？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入跨式期权

D.卖出蝶式期权

7.某公司发行了一份远期合约，约定以80元的价格买入