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国金证券-量化信用策略-短久期策略是唯一选项吗.pdfVIP

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  • 2026-06-18 发布于江苏
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国金证券-量化信用策略-短久期策略是唯一选项吗.pdf

    一、组合策略收益跟踪

    本周模拟组合收益持续下滑。利率风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略亏损较小，周度收益分别为-0.16%、-

    0.16%；信用风格组合中，存单下沉型、存单子弹型策略回撤相对可控，周度收益约为-0.15%、-0.15%，除短债重仓

    组合外，多数信用风格组合不及对应利率风格组合。

    从重仓券种看，信用重仓策略经历年内最大回撤。信用风格存单重仓组合收益均值下行19.1bp至-0.15%；城投重仓

    组合平均收益

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