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2026金融市场基础知识风控案例模拟卷（含答案）

一、单项选择题（每题1分，共20题，总计20分。每题只有1个正确答案）

1.某股份制商业银行2025年开展同业存单投资业务，持有A城商行发行的1年期同业存单1.2亿元，票面利率2.35%。2025年10月，A城商行因房地产不良贷款爆发被评级机构将主体信用评级从AA+下调至BBB，该笔投资出现估值大幅下调，该股份制商业银行面临的最核心风险类型是（）

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险

2.某私募基金管理人管理的规模5亿元的股票型私募证券投资基金，2025年第三季度持仓中，前五大个股持仓占比分别为贵州茅台12%、宁德时代10%、招商银行8%、比亚迪7%、隆基绿能6%，管理人按照内部风控要求设定单一个股持仓上限为产品净值的15%，通过分散持仓降低风险。该风控措施对应的风险管理策略是（）

A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿

3.某证券公司营业部客户经理李某，利用营业部内部风控漏洞，伪造客户签名开通授权权限，挪用客户账户保证金1200万元用于个人期货投资，该事件所属的风险类型是（）

A.声誉风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险

4.某保险机构2025年投资沪深300ETF期权，买入看跌期权对冲其持有的沪深300成分股组合的下跌风