2026证券投资基金基础知识风险指标考点试卷（含答案）.docx

2026证券投资基金基础知识风险指标考点试卷（含答案）

一、单项选择题（每题1分，共20分）

1.下列风险指标中，本质上属于事前风险指标，用于预估未来潜在损失的是（）

A.最大回撤B.风险价值VaRC.历史波动率D.历史贝塔系数

2.某偏债混合基金近6个月的月度收益率分别为0.32%、-0.15%、-0.08%、0.28%、0.31%、0.25%，若设定目标收益率为0%，该区间该基金的下行标准差为（）（结果保留两位小数）

A.0.08%B.0.12%C.0.17%D.0.23%

3.波动率是衡量基金收益率离散程度的常用指标，下列关于波动率的说法，错误的是（）

A.波动率越大，