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2026年金融分析师风险管理方向笔试模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在巴塞尔协议III框架下，对银行一级资本的核心要求是什么？

A.普通股

B.优先股

C.股票与债券的混合

D.次级债务

2.以下哪种模型最适合用于评估市场风险中的汇率风险？

A.VaR模型

B.Copula模型

C.GARCH模型

D.极值理论（EVT）

3.中国银保监会要求银行压力测试中，至少覆盖哪些极端情景？

A.经济衰退和流动性危机

B.通胀飙升和利率大幅上升

C.资产质量恶化和监管收紧

D.以上所有

4.在信用风险管理中，PD、EAD、LGD分别代表什么？

A.概率违约、暴露在风险中、损失给定违约

B.暴露在风险中、损失给定违约、概率违约

C.概率违约、损失给定违约、暴露在风险中

D.损失给定违约、概率违约、暴露在风险中

5.哪种监管工具旨在通过提高资本要求来约束银行的过度冒险行为？

A.资本充足率（CAR）

B.资本杠杆率

C.逆周期资本缓冲

D.令度动态拨备

6.市场风险中的“Delta风险”主要衡量什么？

A.利率变动对银行净利息收入的影响

B.汇率变动对银行资产价值的影响

C.股票价格变动对投资组合的影响

D.信用利差变动对债券组合的影响

7.中国金融监管机构对系统