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2021年CFA二级投资组合管理密押模拟卷连续3年命中超70%原题考点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，系统性风险由以下哪项衡量？

A.标准差

B.贝塔系数

C.方差

D.相关系数

2.投资组合的有效前沿是指：

A.所有可能投资组合的集合

B.在给定风险水平下预期收益最高的投资组合集合

C.无风险资产与市场组合的连线

D.仅包含股票的投资组合

3.根据现代投资组合理论，分散化投资可以消除：

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.利率风险

4.在布莱克-利特曼模型中，投资者观点通过什么方式融入模型？

A.调整历史收益率

B.引入无风险利率

C.修正协方差矩阵

D.直接修改预期收益向量

5.跟踪误差是衡量：

A.投资组合的总风险

B.投资组合与基准指数之间的收益差异

C.市场风险溢价

D.无风险收益率

6.在多因子模型中，Fama-French三因子不包括以下哪项？

A.市场风险溢价

B.规模因子

C.价值因子

D.动量因子

7.在投资组合绩效评估中，夏普比率的分母是：

A.投资组合的超额收益

B.投资组合的总风险

C.投