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投资风险管理试题及答案

一、单选题（每题1分，共10分）

1.投资组合中，为了降低非系统性风险，投资者通常采取的策略是（）（1分）

A.分散投资

B.高杠杆操作

C.单一行业集中投资

D.短线频繁交易

【答案】A

【解析】分散投资可以降低非系统性风险。

2.以下哪种金融工具通常被认为流动性较差？（）（1分）

A.股票

B.债券

C.大额可转让定期存单

D.现金

【答案】C

【解析】大额可转让定期存单通常流动性较差。

3.风险管理中，VaR指的是（）（1分）

A.风险价值

B.投资回报率

C.期望收益

D.波动率

【答案】A

【解析】VaR指的是风险价值。

4.以下哪种情况属于系统性风险？（）（1分）

A.某公司管理层变动

B.整体市场下跌

C.某行业政策变化

D.某公司产品召回

【答案】B

【解析】整体市场下跌属于系统性风险。

5.投资者通过购买保险来降低风险，这种策略属于（）（1分）

A.风险规避

B.风险转移

C.风险自留

D.风险分散

【答案】B

【解析】通过购买保险来降低风险属于风险转移。

6.以下哪种指标通常用来衡量投资组合的波动性？（）（1分）

A.贝塔系数

B.期望收益率

C.夏普比率

D.阿尔法系数

【答案】A

【解析】贝塔系数通常用来衡量投资组合的波动性。

7.投资者预期未来市场将上涨，可能会采取的策略是（）（1分）

A.卖空

B.买入看涨期权

C.买入看跌期权