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金融工程研究报告：原油量化择时，底层逻辑与实战应用.docx

金融工程研究报告：原油量化择时，底层逻辑与实战应用.docx

    正文目录

    TOC\o1-1\h\z\u宏观择时的局限 4

    原油的产业择时 5

    原油择时：宏观与产业共振 9

    风险提示 10

    图表目录

    图1：原油宏观评分指标结果 4

    图2：原油宏观择时模型净值表现 4

    图3：不同宏观评分下次月原油平均年化收益表现 5

    图4：RBOB汽油-WTI原油价差在部分拐点处领先于原油价格 5

    图5：山东地炼开工率相较油价具备明显领先性 6

    图6：美国原油及石油产品商业库存与油价在趋势上呈负相关关系 6

    图7：期现价差为正时，油价更倾向于上涨 7

    图8：美国CPI同比与原油价格同比之间相关性明显 7

    图

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