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2026金融风险管理师 FRM 一级真题模拟练习含解析.docx

2026金融风险管理师 FRM 一级真题模拟练习含解析.docx

    2026金融风险管理师FRM一级真题模拟练习含解析

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案）

    1.根据巴塞尔协议III，银行对交易账户（TradingBook）中的市场风险要素进行风险价值（VaR）计算时，通常采用的风险水平（ConfidenceLevel）是？

    A.95%

    B.99%

    C.99.9%

    D.99.975%

    2.在信用风险建模的内部评级法（IRB）中，银行对客户违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的估计是基于？

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