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量化选股系列——如何构建低波策略.docx

量化选股系列——如何构建低波策略.docx

    目录

    低波策略的特征与优势 3

    高安全边际下的“择时弱化” 3

    持有体验 3

    红利低波指数的当前分位点 3

    红利类基金 4

    如何构建低波策略 6

    总结 9

    风险提示 10

    低波策略的特征与优势

    高安全边际下的“择时弱化”

    低波策略对买入时点具有较高的容错率，对投资者择时能力的依赖性相对较低。

    如下表所示，我们统计在任一时点买入红利低波100、创业板指数的胜率和平均收益。结果显示，低波指数的胜率显著高于创业板指数。时间是低波策略的朋友，对于红利低波100指数而言，持有时间越长，收益为正的概率越高。持有3年，红利低波指数收益为正的概率占比高达93.5%。

    表1：

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