2026年高级管理者参考碳期权策略在企业中的运用模拟题.docxVIP

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2026年高级管理者参考：碳期权策略在企业中的运用模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

注：本部分题目主要考察碳期权策略的基本概念、适用场景及风险认知，结合中国及全球碳市场特点设计。

1.某钢铁企业持有欧盟ETS（欧盟碳排放交易体系）的碳配额期权，当前碳价较低，企业预期未来碳价可能上涨。若企业希望锁定碳成本，最合适的策略是？

A.卖出碳配额看涨期权

B.买入碳配额看涨期权

C.卖出碳配额看跌期权

D.买入碳配额看跌期权

2.某光伏企业担心未来碳价波动影响项目收益，已持有国内碳市场的碳信用额度看跌期权。若碳价大幅下跌，企业最可能采取的操作是？

A.行权看跌期权，以固定碳成本

B.放弃看跌期权，等待市场回暖

C.卖出看跌期权对冲风险

D.买入更多看涨期权锁定收益

3.以下哪项不属于碳期权策略的主要应用场景？

A.对冲碳税风险

B.优化碳排放权交易收益

C.降低企业运营成本

D.直接减少碳排放量

4.某石化企业持有中国碳市场的碳配额看涨期权，若企业选择不行权，则可能面临的主要损失是？

A.期权费损失

B.碳配额不足罚款

C.碳价上涨的潜在收益

D.交易手续费增加

5.假设某企业买入美碳市场（Cap-and-Trade）的碳信用看跌期权，期权费为每吨10美元。若到期碳价低于行权价，企业行