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中信建投-债券研究-基金深度-基于XGBoost的债券择时与久期轮动.pdf

中信建投-债券研究-基金深度-基于XGBoost的债券择时与久期轮动.pdf

    证券研究报告·基金深度

    基于XGBoost的债券择时与久期轮动基金研究

    核心观点

    通过XGBoost模型预测中债净价指数未来5日的涨跌姚紫薇

    方向，构建了涵盖技术动量、利率曲线、宏观变量与yaoziwei@

    期现结构的四维特征池。对特征进行稳定性得分和相

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