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2026年金融风险管理师资格认证考试模拟题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在信用风险模型中，以下哪项属于内部评级法（IRB）的核心要素？

A.市场波动率

B.违约概率（PD）

C.信用利差

D.资产收益率

2.某银行对某企业发放一笔贷款，采用标准内部模型法（SAMA）计算风险加权资产（RWA），其中信用转换系数为20%。若该笔贷款余额为1000万美元，则其RWA为多少？

A.200万美元

B.250万美元

C.400万美元

D.500万美元

3.巴塞尔协议III要求银行对系统性重要银行（SIB）实施更高的资本要求，以下哪项属于SIB附加资本要求？

A.核心一级资本充足率（CCAR）

B.资本留存缓冲（CLB）

C.逆周期资本缓冲（CCyB）

D.超额资本缓冲（ECCB）

4.某投资组合包含两种资产，甲资产预期收益率为10%，标准差为15%；乙资产预期收益率为12%，标准差为20%，且相关系数为0.4。若两种资产投资比例分别为50%，则该组合的预期收益率和标准差分别为？

A.11%，8.5%

B.11%，9.2%

C.12%，10.5%

D.11%，7.8%

5.操作风险监管中，以下哪项属于巴塞尔协议对第三道防线的具体要求？

A.风险偏好限额

B.关键风险指标（KRIs）

C.事后