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2025年FRM《风险管理》冲刺试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪项不属于金融风险管理的基本原则？

A.全面性原则

B.相互独立性原则

C.风险与收益相匹配原则

D.保守性原则

2.在风险管理框架中，负责监控风险限额是否被遵守的部门通常是？

A.风险管理部门

B.财务部门

C.内部审计部门

D.董事会

3.衡量预期损失的常用指标是？

A.在险价值（VaR）

B.压力价值（VaRatRisk）

C.经济资本（EconomicCapital）

D.历史损失（HistoricalLosses）的均值

4.以下关于VaR的说法中，错误的是？

A.VaR衡量在给定置信水平下，资产组合在特定时间段内的最大潜在损失。

B.VaR可以完全捕捉资产收益分布的尾部风险。

C.VaR存在一定的局限性，例如可能忽略极端事件风险。

D.VaR的计算方法主要包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

5.信用风险度量中，违约损失率（LGD）指的是？

A.发生违约时，债权人能够收回的资产比例。

B.信用风险事件发生的概率。