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2026年金融风险管理师专业考试模拟卷

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行采用标准法计算操作风险资本要求，其敏感性参数α取值为5%。假设该银行某业务线的总收入为1000万美元，根据巴塞尔协议III的要求，该业务线的操作风险资本要求为多少万美元？

A.50

B.25

C.12.5

D.10

2.某企业发行了5年期债券，票面利率为4%，到期收益率也为4%，则该债券的发行价格是多少？

A.平价发行

B.折价发行

C.溢价发行

D.无法确定

3.某投资组合包含两种资产，权重分别为60%和40%，预期收益率分别为12%和8%，则该投资组合的预期收益率为多少？

A.10%

B.11%

C.12%

D.9.6%

4.某银行采用内部模型法计算市场风险资本要求，其敏感性参数β取值为1.6。假设该银行某交易组合的日VaR为1000万美元，则其市场风险资本要求为多少万美元？

A.1600

B.1000

C.800

D.500

5.某公司发行了可转换债券，转换比例为10%，当前股价为50元，则该可转换债券的转换价值为多少元？

A.500

B.100

C.50

D.10

6.某基金的投资策略为长期持有低估值股票，其风险平价配置中，权益类资产占比为50%，固定收益类资产占比为30%，另类资产占比为20