2026年金融风险管理师FRM一级考试风险系统测试解析含解析.docx

2026年金融风险管理师FRM一级考试风险系统测试解析含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.根据巴塞尔协议III，银行对单家交易对手的信用风险暴露限额（CTELimit）通常基于以下哪个参数确定？

A.违约概率（PD）和违约损失率（LGD）

B.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和回收率（RecoveryRate）

C.违约时点价值（DTV）和风险价值（VaR）

D.市场价值（MarketValue）和账面价值（BookValue）

2.在计算投资组合的VaR时，使用历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的主要区别在于？

A.历史模拟法考虑市场微结构，蒙特卡洛模拟法不考虑

B.历史模拟法依赖正态分布假设，蒙特卡洛模拟法不依赖

C.历史模拟法使用真实历史数据，蒙特卡洛模拟法生成模拟数据

D.历史模拟法计算更复杂，蒙特卡洛模拟法计算更简单

3.以下哪项不属于操作风险七种损失类型中的“外部事件”？

A.自然灾害

B.恐怖袭击

C.第三方欺诈

D.内部欺诈

4.在企业风险管理（ERM）框架中，“ERM整合委员会”的主要职责通常是？

A.日常的风险度量与报告

B.制定企