2021年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点.docVIP

2021年CFA二级《投资组合管理》新考纲专属模拟题无冗余考点

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪项最符合“有效前沿”的定义？

A.所有可能的风险和收益组合

B.在给定风险水平下提供最高预期收益的投资组合

C.仅包含无风险资产和最优风险资产组合的直线

D.仅包含市场组合和无风险资产的组合

2.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是：

A.资产的系统性风险

B.资产的总风险

C.资产的非系统性风险

D.资产的流动性风险

3.以下哪种策略属于主动投资管理？

A.指数化投资

B.完全匹配基准组合

C.市场择时

D.买入并持有策略

4.在投资组合优化过程中，马科维茨均值-方差模型的主要假设不包括：

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是完全有效的

C.投资者仅关注预期收益和方差

D.资产收益服从正态分布

5.以下哪项最可能影响投资组合的再平衡策略？

A.市场波动性

B.无风险利率

C.投资者风险偏好

D.交易成本

6.在构建多因素模型时，Fama-French三因素模型不包括以