金融工程周报:量化观市:成长仍强价值复苏.pdf

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过去一周,国内主要市场指数上涨,其中上证50、沪深300、中证500和中证1000涨跌幅分别为1.17%、0.94%、0.42%

和-0.04%。

微盘股指标监控:轮动策略方面,由于微盘股对茅指数的相对净值为2.47,仍高于其243日均线(2.08);但万得微

盘股20日收盘价斜率为正,而茅指数斜率收负。量价轮动子策略部分仓位切换回微盘股指数;而从M1高点轮动的角

度来看,3月份M1指标的6个月移动平均值已经下行,

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