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2026年金融风险管理师认证模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分）

说明：以下题目主要考察对中国金融市场风险管理的理解和应用，结合当前监管政策及实务案例。

1.某商业银行在2025年第四季度财报中披露，其信用风险拨备覆盖率低于监管要求的150%，但不良贷款率控制在1.5%。以下措施最能有效缓解该银行的信用风险压力？

A.提高贷款利率以减少新增不良贷款

B.增加对小微企业的信贷投放以分散风险

C.调整资产组合，降低高风险行业的贷款占比

D.减少资本充足率考核压力，延长拨备计提周期

2.中国银保监会最新发布的《商业银行流动性风险管理指引》要求，核心负债占比不低于50%。若某银行的核心负债占比为45%，以下行为最可能导致其违反该规定？

A.推出高收益的定期存款产品

B.扩大同业存单发行规模

C.增加零售贷款投放以稳定负债结构

D.提高对公存款的吸收比例

3.某证券公司2025年自营业务因市场波动出现亏损，其风险价值（VaR）模型设定为95%置信水平下1天期的损失不超过5亿元。若实际亏损达到8亿元，以下表述最准确的是？

A.VaR模型失效，需立即调整参数

B.亏损超出VaR范围属于正常市场风险波动

C.应立即追加资本以覆盖超额损失

D.该公司需重新评估业务风险偏好

4.中国证监会针对上市公司信息披露违规行为