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金工因子观察第11期：因子的偏度研究初探，从波动率分布到动量分布.docxVIP

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  • 2026-06-24 发布于北京
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金工因子观察第11期：因子的偏度研究初探，从波动率分布到动量分布.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u波动率分组进行个股偏离约束的后续测算 3

    其他因子分域的效果 3

    波动率和动量的2X2约束 4

    波动率分层约束的进化：分五组约束 6

    高动量组中性：动量偏离约束的合适方式 6

    高动量中性：解决波动率分布偏离的初始手段 7

    高动量组中性：对分年度的影响 7

    动量与波动率的结合 8

    在其他指数上的测算效果 9

    风险提示与声明 10

    波动率分组进行个股偏离约束的后续测算

    2026年以来传统的量化策略在市场涨幅较好的情况下遇到了一些困难：一些常规的量价因子如反转、低波、低流动性出现了失效，甚至偏反转逻辑的机器

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