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2026年中级银行从业资格风险管理风险定价应用试卷（含答案）

2026年中级银行从业资格考试《风险管理》（风险定价应用方向）试卷

总分：100分考试时间：120分钟

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每道题的备选项中，只有1个最符合题意）

风险定价核心方法RAROC（风险调整后资本回报率）的计算公式是（）

A.（账面收益-预期损失）/监管资本

B.（风险调整后收益-非预期损失）/经济资本

C.（账面收益-预期损失）/经济资本

D.（风险调整后收益-极端损失）/监管资本

采用KPMG风险中性定价模型对某1年期信用债定价，已知同期1年期国债到期收益率为2.4%，该债项主体违约概率为1.1%，违约后回收率为42%，不考虑交易成本，该债项的票面利率至少应为（）

A.3.07%B.3.22%C.2.98%D.3.41%

3.下列不属于内部资金转移定价（FTP）在风险定价中作用的是（）

A.剥离分支行利率风险，实现信用风险与利率风险的分离定价

B.统一各产品线的资金成本核算标准，为差异化定价提供依据

C.量化不同业务的资本占用水平，直接降低操作风险损失

D.核算各条线盈利水平，为绩效考核与定价授权提供支撑

某银行对1年期对公贷款采用成本加成法定价，已知该类贷款资金成本为2.7%，运营成本分摊率为0.9%，对应客户群体预期损失率为0.65%，经