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2026年金融衍生品分析与计算能力提升题集

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某投资者在2026年3月1日买入一份执行价格为300元的欧式看涨期权，期权费为15元，到期日为2026年6月30日。若到期时标的资产价格为320元，该投资者的净收益为多少元？

A.5元

B.20元

C.30元

D.50元

2.假设某无风险年利率为2%，某股票当前价格为50元，未来一年内可能上涨20%或下跌15%。若期权的执行价格为55元，欧式看涨期权的价格（使用二叉树模型）为多少元？

A.2.5元

B.3.0元

C.3.5元

D.4.0元

3.某投资者持有某公司股票100股，当前股价为100元，执行价格为110元的欧式看跌期权，期权费为5元。若到期时股价为95元，该投资者的净收益为多少元？

A.-500元

B.-100元

C.500元

D.100元

4.假设某资产的当前价格为100元，未来一年内可能上涨25%或下跌20%。若使用二叉树模型计算欧式看涨期权价格，且无风险年利率为3%，期权执行价格为105元，则期权价格为多少元？

A.5.0元

B.5.5元

C.6.0元

D.6.5元

5.某投资者买入一份执行价格为200元的欧式看涨期权和一份执行价格为210元的欧式看跌期权，两份期权的到期日相同，期权费分别为20元和1