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2026年证券投资顾问《投资组合》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项不是马科维茨有效前沿的基本假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.资产收益率服从正态分布

D.投资者可以无限制地借贷

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的决定因素？

A.无风险利率

B.公司规模

C.行业风险

D.投资者的风险偏好

3.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合分散化程度的指标？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资产定价模型

4.根据均值-方差分析，以下哪一项是有效前沿的边界？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的风险水平

C.投资组合的方差

D.投资组合的协方差矩阵

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价策略的核心思想？

A.将所有资金投资于低风险资产

B.将所有资金投资于高风险资产

C.根据资产的风险贡献分配资金

D.根据资产的预期收益率分配资金

6.根据投资组合理论，以下哪一项是投资组合的预期收益率计算方法？

A.加权平均法

B.简单平均