银行风险管理核心考点历年真题卷，2026精讲.docxVIP

银行风险管理核心考点历年真题卷，2026精讲

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填在括号内。每题1分，共20分）

1.全面风险管理（ERM）框架强调将风险管理融入企业文化和战略，其核心理念是（）。

A.风险规避

B.风险补偿

C.风险控制与价值创造相结合

D.风险转移最大化

2.在银行风险管理中，将风险按照是否会频繁发生、影响程度进行分类的方法是（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.风险矩阵

D.压力测试

3.下列关于信用风险的说法中，正确的是（）。

A.信用风险主要指市场波动带来的损失风险

B.内部评级法（IRB）主要基于借款人的外部信用评级

C.信用风险是银行最核心、最古老的风险类型

D.准备金是信用风险转移的主要方式

4.银行使用VaR（ValueatRisk）计量市场风险时，通常会选择一个持有期和置信水平，例如10天持有期和99%置信水平，这意味着在未来的10天中，银行的市场损失在99%的情况下不会超过某个数值，该数值被称为（）。

A.压力价值（стрессVaR）

B.期望shortfall（