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革新与突破：改进神经网络自回归模型的非线性时间序列建模与预测研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在当今数字化时代，时间序列数据广泛存在于金融、气象、交通、生物医学等众多领域。从金融市场中股票价格的波动，到气象领域中气温、降水的变化，再到交通流量的起伏以及生物医学中生理信号的记录，时间序列数据记录着事物随时间的动态变化过程，对这些数据进行深入分析和准确预测，能够为各领域的决策提供有力支持，从而产生巨大的经济和社会效益。

然而，现实世界中的时间序列往往呈现出复杂的非线性特征，其变化规律并非简单的线性关系所能描述。以股票市场为例，股票价格不仅受到宏观经济指标、公司财务状况等因素的影响，还受到投