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长期资本配置中的风险识别与管控机制

目录

长期资本配置的风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1风险筛查与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2风险管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3风险管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

风险识别的核心方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1数据驱动的风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2行业特定风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3环境风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

风险管控的具体措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1资本配置策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2资本流动控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3风