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2026年金融风险管理师模拟测试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.中国银行业监督管理委员会（CBRC）最新发布的《商业银行流动性风险管理办法（2025年修订）》中，要求核心负债占比不低于多少比例？

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

2.某欧洲跨国银行在中国分行持有人民币国债，期限为3年，面值为100亿元。若该行采用Mark-to-Market估值法，假设无风险利率上升10个基点，该笔债券的账面价值将减少约多少？（假设久期为5.5年）

A.5.5亿元

B.11亿元

C.22亿元

D.27.5亿元

3.在信用风险建模中，以下哪种模型最适合评估中小企业贷款的违约概率（PD）？

A.VaR模型

B.CreditRisk+模型

C.GARCH模型

D.Copula模型

4.某香港券商发行了挂钩恒生指数的StructuredNote，期限为1年，票面利率为5%。若到期恒生指数上涨20%，该产品的实际收益率可能为多少？（假设无风险利率为2%，波动率为15%）

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

5.根据巴塞尔协议III，操作风险资本要求中，内部资本评估法（ICAAP）的核心要素不包括以下哪项？

A.压力测试

B.资产组合分析

C.员工培训记录

D.损失数据收集

6.