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固定收益：一文探析“信用债ETF套利策略”.pdf

固定收益：一文探析“信用债ETF套利策略”.pdf

    内容目录

    1.信用债ETF市场现状3

    2.策略一：一二级折溢价套利策略4

    2.1.策略原理4

    2.2.近年来信用债ETF折溢价有何特征？5

    3.策略二：波段套利策略7

    4.策略三：节假日“国债逆回购+信用债ETF”组合8

    5.风险提示9

    图表目录

    图1：2024年12月以来信用债ETF市场规模月度统计（亿元）3

    图2：各信用债ETF折溢价水平及历史分位数（bp、%）3

    图3：折溢价套利流程4

    图4：2022/8-2023/12公司债ETF、城投债ETF

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