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2022时间序列分析易错点专项试题及答案解析

一、单项选择题（10题，每题2分）

1.关于AR(1)模型φ?的平稳性条件，错误的是（）

A.|φ?|1

B.特征方程1-φ?B=0的根绝对值1

C.单位根检验t统计量小于临界值

D.自相关函数（ACF）截尾

2.ADF检验与PP检验的区别，错误的是（）

A.ADF通过加入滞后项修正残差自相关

B.PP通过核估计修正残差自相关

C.两者均检验序列是否存在单位根

D.PP适用于小样本，ADF适用于大样本

3.加法与乘法季节性分解的适用条件，错误的是（）

A.加法分解适用于序列方差稳定的情况

B.乘法分解适用于序列方差随时间增大的情况

C.若序列增长速率稳定，优先用乘法分解

D.若序列季节性波动幅度随趋势增大，用加法分解

4.ARIMA(p,d,q)中d的确定，错误的是（）

A.基于单位根检验结果，直到序列平稳

B.观察自相关图，拖尾至d阶差分后截尾

C.用AIC准则选择最优d值

D.差分次数越多，模型拟合效果越好

5.残差检验的判断标准，错误的是（）

A.残差应近似白噪声

B.Ljung-Box检验中，p值0.05说明残差无显著自相关

C.残差不应存在明显趋势或季节性

D.残差的均值应严格为0

6.以下属于非平稳序列特征的是（）

A.均值随时间变化

B.自协方差仅