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2026年证券分析师《投资策略》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资策略中，以下哪一种方法不属于量化投资策略的范畴？

A.事件驱动策略

B.统计套利策略

C.因子投资策略

D.价值投资策略

2.以下哪种投资策略强调通过分析市场情绪和投资者行为来预测市场走势？

A.学术投资策略

B.量化投资策略

C.价值投资策略

D.技术分析策略

3.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于现代投资组合理论的内容？

A.马科维茨均值-方差模型

B.夏普比率

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

4.以下哪种投资策略主要通过分析公司的基本面数据来选择投资标的？

A.动量投资策略

B.价值投资策略

C.指数投资策略

D.均值回归策略

5.在投资策略中，以下哪种方法不属于行为金融学的范畴？

A.过度自信

B.羊群效应

C.风险平价

D.可投资性偏差

6.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于风险管理的方法？

A.压力测试

B.VaR模型

C.久期分析

D.资本资产定价模型

7.在投资策略中，以下哪种方法不属于多因子模型的范畴？