2026年机器学习在金融风险管理中的应用考试题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年机器学习在金融风险管理中的应用考试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在中国银行业，机器学习模型常用于信用风险评估，以下哪种算法最适合处理高维稀疏数据？（）

A.决策树

B.线性回归

C.支持向量机（SVM）

D.随机森林

2.某欧美跨国银行需监测全球市场的异常交易行为，以下哪种机器学习技术最适合实时检测欺诈？（）

A.时序聚类分析

B.异常检测算法（如IsolationForest）

C.神经网络回溯分析

D.协同过滤推荐

3.在中国保险业，用于核保定价的机器学习模型中，如何处理缺失值最合理？（）

A.直接删除缺失样本

B.使用均值/中位数填充

C.利用模型（如KNN）预测缺失值

D.假设缺失值服从正态分布填充

4.欧美金融市场常用GARCH模型结合机器学习预测波动率，以下哪项是GARCH模型的局限性？（）

A.无法处理非线性关系

B.对高维数据支持不足

C.对极端事件预测精度低

D.计算复杂度过高

5.中国银保监会要求银行使用机器学习模型进行反洗钱监测，以下哪种策略能有效降低误报率？（）

A.提高模型阈值

B.增加特征维度

C.优化特征选择方法

D.减少训练数据量

6.在日本股市风险管理中，如何评估机器学习模型的过拟合风险？（）

A.观察训练集和测试