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2026年金融从业考试金融数学与计算题库

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.某投资组合由两种资产构成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为8%，标准差为10%。若两种资产的协方差为200，投资组合中资产A和资产B的投资比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为（）。

A.8.8%，24.2%

B.9.2%，25.6%

C.9.6%，26.2%

D.10%，27.8%

2.某公司发行5年期债券，面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，到期一次还本。若市场利率为5%，则该债券的发行价格为（）。

A.1050元

B.1030元

C.1015元

D.1000元

3.某股票的当前价格为50元，若投资者预期一年后的价格为60元，且预计每股分红1元，则该股票的预期收益率为（）。

A.10%

B.12%

C.15%

D.20%

4.某投资者购买了一份期限为2年的零息债券，面值为1000元，发行价格为800元。则该债券的年化收益率（YTM）为（）。

A.6.25%

B.7.14%

C.8.33%

D.9.09%

5.某投资组合由三种资产构成，资产A的权重为30%，预期收益率为12%；资产B的权重为50%，预期收益率为10%；资产C的权重为20%，预