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2026年苏大金融工程考研题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.金融市场的基本功能包括______、______和______。

2.无风险利率是金融市场中最重要的基准利率，其理论上有______、______和______三种形式。

3.期权定价的Black-Scholes模型假设标的资产价格服从______分布，且市场无摩擦。

4.债券的久期衡量的是______对债券价格变化的敏感度，通常用于衡量______。

5.资产定价理论（APT）认为资产收益率由______、______和______共同决定。

6.马科维茨的投资组合理论中，投资者在给定风险水平下追求______最大化，或在给定收益水平下追求______最小化。

7.套利定价理论（APT）的核心思想是______，即资产收益率由多个系统性因素驱动。

8.资产定价模型（CAPM）中的市场风险溢价是指______与______之间的差额。

9.久期和凸性是衡量债券______的两个重要指标，其中凸性可以修正久期在______下的误差。

10.金融市场中的流动性风险是指______，而系统性风险是指______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.期权的时间价值随着到期日的临近而递减，这是期权费递减的主要原因。（√）

2.债券的票