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计量经济学期末考试试题及详细答案

计量经济学期末考试试题

考试时间：120分钟满分：100分

一、单项选择题（每题3分，共15分）

1. 下列关于普通最小二乘法（OLS）估计量性质的说法，错误的是（）

A.在经典线性回归模型（CLRM）假设下，OLS估计量是无偏的

B.OLS估计量的方差越小，估计精度越高

C.即使解释变量存在多重共线性，OLS估计量依然是无偏的

D.当随机误差项存在异方差时，OLS估计量不再是有效的

2. 若回归模型中存在自相关问题，以下后果不成立的是（）

A.OLS估计量的方差被低估

B.t统计量和F统计量失效

C.OLS估计量变为有偏估计

D.预测精度下降

3. 下列方法中，不能用于检验多重共线性的是（）

A.方差膨胀因子（VIF）检验

B.怀特检验

C.简单相关系数矩阵

D.辅助回归法

4. 当被解释变量为二元离散变量（0-1变量）时，最合适的回归模型是（）

A.线性概率模型（LPM）

B.对数线性模型

C.Logit模型

D.多元线性回归模型

5. 工具变量法的核心目的是解决（）

A.异方差问题

B.自相关问题

C.解释变量内生性问题

D.多重共线性问题

二、简答题（每题8分，共24分）

6. 简述经典线性回归模型（CLRM）的基本假设，并说明违背其中