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2024计量经济资格证考试全套模拟题及答案解析

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在经典线性回归模型中，若解释变量与随机误差项相关，则OLS估计量表现出的主要问题是

A.无偏但非有效?B.有偏且非一致?C.有偏但一致?D.无偏且一致

2.当模型存在异方差时，White稳健标准误的主要作用是

A.消除异方差?B.使估计量无偏?C.修正t统计量分布?D.提高R2

3.若DW统计量取值接近4，则模型误差项最可能存在

A.正自相关?B.负自相关?C.无自相关?D.异方差

4.在固定效应面板模型中，组内估计量消除个体效应的方法是

A.一阶差分?B.组间差分?C.离差变换?D.工具变量

5.当工具变量弱相关时，2SLS估计量的分布会

A.趋近正态?B.收敛加快?C.严重有偏?D.方差减小

6.若样本选择偏差源于可观测变量，应优先采用

A.Heckman两步法?B.倾向得分匹配?C.双重差分?D.断点回归

7.在GARCH(1,1)中，参数α+β=1意味着

A.方差过程平稳?B.方差过程爆炸?C.存在杠杆效应?D.无条件方差无穷

8.当解释变量为单位根过程而因变量为平稳过程，则模型

A.存在伪回归?B.存在协整?C.可直接用OLS?D.需差分后估