2026年金融投资顾问CFA模拟试题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融投资顾问CFA模拟试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。假设A、B两只股票的协方差为300，投资组合中A股票和B股票的比例分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.4%，17.32%

B.10.4%，15.6%

C.9.6%，16.8%

D.10.4%，18.5%

2.某公司今年每股收益为2美元，预计未来五年每股收益将以10%的复合增长率增长，之后进入稳定增长阶段，增长率为6%。假设要求的收益率为12%，则该公司的内在价值closestto（）。

A.30.5美元

B.32.8美元

C.35.2美元

D.37.6美元

3.某债券面值为1000美元，票面利率为5%，期限为5年，到期一次性还本付息。假设市场利率为6%，则该债券的现值closestto（）。

A.920美元

B.940美元

C.960美元

D.980美元

4.某基金的管理费费率按资产规模的前1亿美元按0.5%收取，超过1亿美元的部分按0.2%收取。假设某基金管理总资产为1.5亿美元，则其管理费closestto（）。

A.75万美元

B.80万美元

C.85