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2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0614）.docxVIP

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  • 2026-06-29 发布于江苏
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2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0614）.docx

    量化金融证书(CQF)

    一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

    在Black-Scholes期权定价模型中，假设标的资产价格服从几何布朗运动，且无风险利率r和波动率σ为常数，下列哪个参数的变化会导致看涨期权价格上升？A.标的资产价格的期望收益率增加B.波动率σ减小C.无风险利率r减小D.到期时间T缩短答案：A解析：

    正确选项（A）：根据Black-Scholes公式，看涨期权价格C是执行价格K、标的资产当前价格S0、无风险利率r、波动率σ和到期时间T

    错误选项（B）：波动率σ代表资产价格的不确定性，σ越大，期权价格越高。

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