银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）模拟题库及答案(2026年山西大同市).docxVIP

银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务风险管理）模拟题库及答案(2026年山西大同市)

一、单选题（共40题，每题0.5分）

1.在商业银行的风险管理实践中，风险偏好陈述书是风险文化的集中体现。关于风险偏好的主要维度，下列哪一项通常不被纳入定量指标体系？

A.资本充足率

B.流动性覆盖率

C.员工满意度

D.不良贷款率

2.某商业银行大同分行向当地一家大型煤炭企业发放了一笔1亿元的流动资金贷款。在信用风险识别中，该分行发现该企业近期由于环保政策收紧，现金流出现波动。这种风险因素属于（）。

A.宏观经济风险

B.行业风险

C.经营风险

D.区域风险

3.根据巴塞尔协议III最终版，对于信用风险加权资产（RWA）的计算，若采用内部评级法（IRB），风险权重函数主要依赖于（）。

A.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和有效期限（M）

B.只有违约概率（PD）和违约损失率（LGD）

C.只有违约风险暴露（EAD）和期限（M）

D.外部信用评级

4.在市场风险计量中，风险价值（VaR）是最常用的指标。假设某投资组合的日收益率服从正态分布，均值为0，标准差为2%。在99%的置信水平下，该组合的日VaR约为（）。

A.2.33%

B.1.65%

C.4.66%

D.2.00%

5.商业银行为了管理操作风险，建立了关键风险指标（K