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2026年金融风险管理中级试题库

一、单选题（每题1分，共20题）

1.下列哪种风险不属于信用风险的核心范畴？

A.债务违约风险

B.市场流动性风险

C.债务重组风险

D.贷款利率风险

2.在巴塞尔协议III框架下，核心一级资本充足率的要求是多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.以下哪种模型主要用于评估交易对手信用风险（TCOR）？

A.VaR模型

B.CreditMetrics模型

C.CoVaR模型

D.GARCH模型

4.假设某银行贷款组合的预期损失（EL）为500万元，非预期损失（UL）为2000万元，该组合的资本要求（根据巴塞尔协议）约为多少？

A.2000万元

B.2500万元

C.3000万元

D.3500万元

5.以下哪种金融工具的Delta风险敞口最大？

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入跨式期权

D.卖出蝶式期权

6.假设某公司债券的信用评级从BBB降至B，其信用利差通常会如何变化？

A.缩小

B.扩大

C.不变

D.难以预测

7.以下哪种方法不属于压力测试的常见类型？

A.历史模拟法

B.情景分析法

C.敏感性分析法

D.蒙特卡洛模拟法

8.在操作风险管理中，损失分布法（LDA）主要用于评估哪种风险？

A.市场风险