2023年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点.docVIP

2023年CFA二级投管专项突破模拟题搞定案例题全得分点

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.以下哪种投资组合管理策略最注重资产的长期配置，以实现与市场基准的紧密跟踪？

A.积极管理策略

B.消极管理策略

C.战术性资产配置策略

D.战略性资产配置策略

2.在计算投资组合的风险价值（VaR）时，哪种方法考虑了资产收益率的历史分布？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法

D.压力测试法

3.下列关于投资组合业绩评估的指标中，能够反映投资经理超越基准收益能力的是？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森阿尔法

D.信息比率

4.当市场处于熊市时，以下哪种资产通常表现较好？

A.股票

B.大宗商品

C.债券

D.房地产

5.投资组合经理在构建投资组合时，考虑了行业轮动策略，这属于哪种投资风格？

A.价值投资

B.成长投资

C.动量投资

D.均衡投资

6.以下哪种风险度量指标衡量了投资组合在极端不利情况下的最大损失？

A.预期损失（ES）

B.条件风险价值（CVaR）

C.最大回撤

D.以上都是

7.在评估投资组合的流动性时，以下哪个因素最为重要？

A.资产的交易活跃度

B.投资组合的规模

C.市场的波动性

D.投资者的赎回需求

8.投资组合中加入无风险资产后，对组合的有效前沿会产生