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2026年金融风险管理师官方指定精选题库学习必备习题含答案

一、市场风险测量与管理

1.选择题（共20题，每题2分，总分40分）

(1)以下哪种风险测量方法假设资产回报率服从正态分布？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.参数法

D.极值理论法

答案：C。参数法假设资产回报率服从特定的统计分布（通常是正态分布），通过计算参数来估计风险值。历史模拟法是基于历史数据直接模拟，不假设特定分布。蒙特卡洛模拟法通过随机生成大量可能的情景来估计风险值，因此对历史数据的依赖性相对较低。极值理论法关注分布的尾部，只使用极端值数据，对整体历史数据的依赖性也较低。

(2)在VaR计算中，以下哪种方法对历史数据依赖性最强？

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.极值理论法

答案：B。历史模拟法直接使用历史数据来估计未来风险值，因此对历史数据的依赖性最强。参数法依赖于假设的分布形式和估计的参数，而不是直接依赖历史数据。蒙特卡洛模拟法虽然可能使用历史数据作为输入，但通过随机生成大量情景来估计风险值，因此对历史数据的依赖性相对较低。极值理论法关注分布的尾部，只使用极端值数据，对整体历史数据的依赖性也较低。

(3)以下关于波动率建模的说法中，错误的是：

A.GARCH模型可以捕捉波动率的聚集性

B.EWMA模型对近期数据赋予更高权重

C.隐含波动率是通过期权市