2026年统计师时间序列模拟卷.docVIP

2026年统计师时间序列模拟卷

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.时间序列分析中，哪一种方法主要用于处理具有明显趋势成分的数据？

A.指数平滑法

B.自回归模型

C.季节性分解法

D.ARIMA模型

2.在时间序列分析中，ACF（自相关函数）图用于判断时间序列的哪一种特性？

A.平稳性

B.季节性

C.自相关性

D.随机性

3.时间序列的分解方法中，哪一种方法假设数据由长期趋势、季节性和随机误差组成？

A.ARIMA模型

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

4.时间序列分析中，哪一种模型适用于具有自相关性和季节性成分的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.指数平滑法

5.时间序列的平稳性检验中，ADF（AugmentedDickey-Fuller）检验主要用于判断时间序列的哪一种特性？

A.正态性

B.平稳性

C.自相关性

D.季节性

6.时间序列分析中，哪一种方法适用于短期预测？

A.ARIMA模型

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

7.时间序列的分解方法中，哪一种方法假设数据由长期趋势和随机误差组成？

A.ARIMA模型

B.指数平滑法

C.季节性分解法

D.自回归模型

8.时间序列分析中，哪一种模型适用于具有自相关性和长期趋势成分的数据？

A